microsoft/qlib

项目概览

qrun 命令可通过配置文件自动完成从数据构建到模型训练和回测评估的完整量化研究流程。

项目类型

AI 工作流 · 模型运行 · 数据处理

应用场景

数据分析

部署方式

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License

MIT

适合谁

• 需要构建和测试机器学习量化模型的量化研究员和数据团队。

核心能力

• 提供一个名为 qrun 的工具，可自动运行整个工作流，包括构建数据集、训练模型、回测和评估。
• 支持运用强化学习模拟连续的投资决策，并通过与环境的交互学习来优化交易策略。

限制与风险

• run_all_model.py 脚本目前仅支持在 Linux 系统上运行。
• 受 tensorflow==1.15.0 依赖限制，TFT 模型目前仅支持 Python 3.6 至 3.7 版本。
• Pandas groupby 的破坏性变更可能会导致特定的强化学习和基准测试脚本出现错误。
• 从 Yahoo Finance 收集的数据可能存在质量瑕疵，建议拥有高质量数据集的用户自行准备数据。
• 由于更严格的数据安全策略，官方数据集已被暂时禁用。

如何开始

• 基础安装难度中等，主要涉及管理 Python 环境依赖以及单独下载准备市场数据。成功上手的路径为：通过 pip 安装，使用脚本下载数据，通过数据路径初始化 Qlib，最后执行 qrun 命令运行配置文件。

核验依据

• GitHub 项目简介: Qlib is an AI-oriented Quant investment platform that aims to use AI tech to empower Quant Research, from exploring ideas to implementing productions.
• README: Qlib provides a strong infrastructure to support Quant research.
• README: Qlib provides a tool named `qrun` to run the whole workflow automatically (including building dataset, training models, backtest and evaluation).
• README: Qlib also provides a modularized interface to allow researchers to build their own workflow by code.
• README: Here is a list of models built on `Qlib`.

内容核验时间：